Расчет максимального убытка

Расчет максимально-допустимого убытка

При заключении договора на открытие счета в ДЦ вы можете выбрать удобное для себя кредитное плечо. В условиях договора так же указывается величина, при котором ваши сделки могут быть принудительно закрыты из-за достижения максимально допустимого убытка по открытой позиции. Сначала будет предупреждение о приблежении к этому уровню, а потом принудительное закрытие.
Предупреждение называется маржинкол (MarginCall),
принудительное же закрытие вашей сделки дилинговым центром – стопаут (StopOut)

Величина маржинкол и стопаут указывается как процент от суммарного залога по всем открытым позициям.

Рассмотрим на примере условий компании FIBO Group:

Предположим, что у трейдера по договору с ДЦ используется для расчета залогов плечо 1:100, уровень MarginCall = 20%, StopOut=15% от величины суммарного залога по всем сделкам.

Сумма на счету трейдера 300$.
Трейдер открывает сделку по паре USDJPY с объемом в сделке 0,1 лота, тогда:
Т.к. котировка прямая, то величина залога рассчитывается по формуле
Margin = Volume / Leverage и равна:

Margin = 10 000 / 100 = 100$

Т.к. по договору MarginCall = 20%, и 20% от 100$ залога равны 20$ и открыт всего 1 ордер, то максимальный убыток по сделке, при достижении которого трейдер получит предупреждение будет равен 280$.
Т.к. по договору StopOut = 15%, и 15% от 100$ залога равны 15$ и открыт всего 1 ордер, то максимальный убыток по сделке, при достижении которого ордер трейдера дилинговый центр закроет принудительно будет равен 285$.

После принудительного закрытия ордера на счете у трейдера останется 15$.

В торговом терминале MetaTrader увидеть как далеко до состояния MarginCall можно наблюдая за параметром «Уровень» (MarginLevel) вычисляемый в %:

MarginLevel = Equity / Margin * 100 %

где:
Equity = Balance + Profit – этоваши средства с учетом прибыли или убытка по открытым ордерам;

Balance – ваши средства на счете, без учета прибылей или убытка по открытым ордерам;

Profit - сумма прибыли или убытка по открытым ордерам;

Margin – величина залога

Если «уровень» (MarginLevel) будет равен 20%, то трейдер получает предупреждение (MarginCall);

Если «уровень» (MarginLevel) будет равен 15%, то наступает состояние StopOut – принудительное закрытие убыточных позиций позиций;

Дилинговый центр постоянно отслеживает состояние Вашего счета. Это делается для того, чтобы не позволить Вам потерять больше, чем Вы разместили на депозит. Чтобы не допустить принудительного закрытия, не следует открывать слишком большие позиции для Вашего депозита, следует вовремя закрывать убыточные позиции, рекомендуется выставлять Стоп ордера или своевременно пополнять депозит.